Barras internas (e como negociá-las)
Ação de preço e macro.
Barras internas (e como negociá-las)
Essa próxima formação também pode nos ajudar a encontrar ideias de negociação em potencial; e não é por causa de que preço está fazendo durante o período daquela vela, mas é mais sobre que preço não está fazendo enquanto a vela está se formando.
O & lsquo; Bar interior & rsquo; é uma formação popular de velas que requer apenas duas velas para se apresentar; como este é um jogo direto no sentimento de curto prazo do mercado que quer entrar antes dos grandes movimentos, & rsquo; que pode ocorrer no mercado.
Um & lsquo; Bar interior & rsquo; caracteriza-se pelo facto de a acção do preço da vela interior estar completamente coberta pela acção de preço no dia anterior. O gráfico abaixo ilustra um livro didático “Inside Bar”.
Criado com Marketscope / Trading Station.
Como trocá-los.
Alguns traders procuram negociar dentro das barras como padrões de reversão; hipotetizando que depois que o preço subiu (ou diminuiu) por um longo período de tempo & ndash; o & lsquo; pausa & rsquo; no movimento do preço (representando a barra interna) precede uma reversão da tendência. Neste maneirismo, a barra interna é procurada para uma negociação de curto prazo (ou swing) na direção da contra-tendência (com o objetivo de manter a negociação por menos de 10 barras).
Mas há outra maneira de jogar dentro das grades; e isso está diretamente ligado ao que esta vela NÃO está nos dizendo.
Quando vemos um formulário de barra interna em nossos gráficos, estamos vendo um preço alto e um preço baixo que estão dentro da alta e baixa do dia anterior. Isso pode ser visto como a falta de vontade do profissional em empurrar o preço para cima ou para baixo por várias razões: talvez um relatório extremamente pertinente esteja sendo emitido em breve, ou talvez o mercado tenha acabado de dar um salto estratosférico e os traders maior ou menor.
Qualquer que seja a razão, o motivo é o mesmo: e esse motivo procura uma potencial volatilidade em um esforço para obter lucro. E quando temos uma situação em que os negociantes não estão dispostos a oferecer preços mais altos ou mais baixos, temos uma situação potencial que podemos considerar para futuros aumentos na volatilidade.
Então, o que é que esta vela não está nos dizendo?
Não está nos dizendo que os comerciantes estão oferecendo preços mais altos ou mais baixos; que os comerciantes estão esperando antes de fazer o próximo grande movimento no ativo: E para os comerciantes, isso significa oportunidade.
O Breakout Bar Interior.
Quando temos situações em que sabemos que a volatilidade diminuiu, particularmente quando esses eventos (dentro das grades) ocorrem em um movimento de tendência prolongada; podemos procurar trocar rompimentos para que, se (e quando) uma nova alta ou baixa for estabelecida, procuremos entrar no mercado.
Os traders que utilizam esta estratégia estão procurando negociar Breakouts, que muitos traders no mercado de câmbio procuram em um esforço para aproveitar os movimentos de longo prazo e mais fortes no mercado.
Analisando a Barra Interna que analisamos anteriormente, podemos procurar colocar uma ordem OCO (One-Cancels-Other) no par de moedas & ndash; olhando para comprar o alto (se quebrado) e vender o baixo (se quebrado) através de ordens de entrada.
O gráfico abaixo irá ilustrar o Inside Bar Breakout sendo aplicado ao gráfico que analisamos anteriormente.
Criado com Marketscope / Trading Station.
Como você pode ver, os operadores podem jogar o Inside Bar Breakout colocando ordens de entrada de acordo; uma ordem para vender um pouco abaixo do preço baixo visto no Bar Interior, e uma ordem para comprar um pouco acima da altura da barra anterior à vela interna.
Os comerciantes estão procurando volatilidade para aumentar; com a alta ou a baixa anterior sendo quebrada, para que nossa estratégia possa iniciar o seu & rsquo; entrada.
Como você pode ver no gráfico abaixo, Inside Bars pode levar a movimentos estendidos; oferecendo aos comerciantes um lugar muito confortável para entrar no meio da tendência.
Criado com Marketscope / Trading Station.
Todos os Inside Bar ficarão limpos? Infelizmente não; mas essas entradas em potencial nos oferecem uma oportunidade de iniciar uma posição durante uma forte tendência; e somente se conseguirmos o movimento de direção que queremos.
Um dos principais atrativos para os comerciantes que utilizam estratégias de breakout são os cenários potenciais de gerenciamento de dinheiro; e dada a pesquisa recentemente publicada da DailyFX sobre a lucratividade do FX Client (The Traits of Successful Traders Series), situações vantajosas de gerenciamento de dinheiro podem ser extremamente benéficas para os traders.
Quando negociando fugas, é importante lembrar a declaração de tese do número um erro Forex Traders Faça:
Os traders estão certos em mais de 50% do tempo, mas perdem mais dinheiro perdendo comércios do que ganhando nas negociações vencedoras. Os comerciantes devem usar stops e limites para impor uma relação risco / recompensa de 1: 1 ou superior.
Se você quiser ver uma barra interna que apresentamos aos nossos leitores, meu colega Walker England escreveu um artigo em 30 de janeiro de 2012 intitulado & ldquo; GBP / USD, Inside Bar Spurs Breakout Entradas. & Rdquo;
No artigo, Walker ressalta que a vela diária no dia 30 formou uma barra interna. No artigo, Walker continua a afirmar:
& ldquo; Operadores Breakout podem usar ordens de entrada para negociar uma quebra da alta ou baixa anterior. As expectativas são de que o preço irá quebrar e continuar formando uma nova alta ou baixa além desse ponto. "
O gráfico abaixo mostra a vela exata que Walker estava discutindo / apontando no artigo; e podemos ver o modo como este se desenrola.
Criado com Marketscope / Trading Station.
--- Escrito por James B. Stanley.
Você pode seguir James no Twitter @JStanleyFX.
Para ser adicionado ao James & rsquo; lista de distribuição, por favor clique no seguinte link: James Stanley Distribution List.
O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.
Barras verticais externas e como negociá-las.
Ação de preço e macro.
A barra vertical externa e como negociá-los.
Por James Stanley
Poucos padrões de candlestick podem excitar os comerciantes tanto quanto o padrão Engulfing, ou também conhecido como "Outside Vertical Bar".
Esta é uma formação de uma barra que pode aparecer em qualquer gráfico de tempo; com os prazos mais longos, muitas vezes aumentando a confiabilidade potencial do sinal.
Com a Barra Vertical Externa, o que procuramos é bastante simples: queremos que a vela em questão cubra completamente o alcance da vela previamente impressa; tirando o anterior alto e baixo.
A tabela abaixo ilustra uma barra vertical de baixa, também conhecida como padrão bearish de engolfamento.
Criado com a estação de negociação / Marketscope.
Como você pode ver, a barra Vertical Externa retira a máxima e, em seguida, a baixa da barra anterior. Muitos comerciantes vão olhar para fora barras verticais como padrões de continuação & ndash; negociação na direção da vela Outside. Assim, no gráfico acima, os comerciantes poderiam estar procurando entrar em curto com o fechamento da Barra Vertical Externa; em um esforço para colher a extensão do momento que era muito visível na vela anterior.
A Bullish Outside Vertical Bar é semelhante à versão baixista, com a exceção de que a Bullish Candle se fecha em um nível mais alto do que o aberto. O gráfico abaixo ilustra uma barra vertical de alta (padrão de tendência de subida).
Criado com a estação de negociação / Marketscope.
No gráfico acima, os comerciantes perceberam que a barra Externa havia englobado a alta e a baixa da vela anterior - ndash; olhando para ir muito tempo. Como podemos ver, o impulso continuou a partir de então e este é o objetivo do negociador que negocia com Outside Vertical Bars: Para capitalizar o momento que criou a vela envolvente.
Como negociar fora de barras verticais.
Muitos comerciantes que procuram extrema volatilidade podem procurar negociar fora das barras, qualquer que seja a direção em que se apresentem. Como em, se eles recebem um Bearish Outside Vertical Bar & ndash; eles são curtos. Se eles recebem uma barra vertical do lado de fora, eles vão muito.
Eu tento ser mais judicioso na maneira em que eu toco fora dos bares, e tento me concentrar apenas em bares externos que concordam com a minha avaliação da tendência. Identifiquei o maneirismo no qual classifico a tendência por meio de ação de preço no artigo "Price Action, an Introduction, & rdquo; em que eu classifico a tendência com sucessivos altos de alta e alta baixa, ou baixa de baixa e alta baixa.
Depois de identificar as tendências mais limpas e mais fortes por meio de ação de preço & ndash; Vou esperar por um bar externo que esteja de acordo com a direção em que quero negociar esse par, e é aí que eu vou entrar.
As barras verticais externas funcionam como gatilhos & rsquo; para eu iniciar negociações na direção das tendências estendidas de longo prazo que posso encontrar nos mercados.
--- Escrito por James B. Stanley.
Para entrar em contato com James Stanley, envie um e-mail para o Instrutor @ DailyFX. Você pode seguir James no Twitter @JStanleyFX.
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Barras externas.
& laquo; Reversões de Três Barras.
Outros Tipos de Barras de Sinais e Padrões & raquo;
Barras externas.
Esta lição cobrirá o seguinte.
O que são barras externas Quando você pode usá-las como pontos de entrada Barras externas como barras de tendência? Qual é o padrão Dentro-fora-dentro.
Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, você está convidado a participar de nossa discussão no fórum sobre Bares Externos.
Barras externas são uma formação relativamente complicada para o comércio. Esta é uma barra cuja alta está acima da altura da barra anterior, enquanto a baixa está abaixo da mínima da barra anterior. Basicamente engloba o bar anterior.
Barras externas são difíceis de interpretar porque dependem muito do contexto em que ocorrem. Como a barra externa tem um tamanho maior em comparação com a anterior, ela sugere que tanto os touros quanto os ursos estavam no controle em algum ponto daquele período e que estavam empurrando de forma mais agressiva. Isso adiciona uma grande chance de mais reversões em movimento nas próximas barras. Se a barra externa fechar perto do meio, é basicamente uma faixa de negociação de um bar. Essas barras são destacadas na imagem abaixo.
Como você pode ver no exemplo, uma quantidade razoável de bares externos pode ser vista em um gráfico a qualquer momento, mas eles sozinhos não nos dizem muito, especialmente se o mercado está em uma faixa de negociação tão distinta como a foto acima. . Você pode ver várias barras externas apontadas pelas setas, que se fecham perto de seu centro e são basicamente faixas de negociação de um bar, o que aumenta a negociação geral. A maioria dessas barras externas também forma padrões dentro-fora-dentro também (discutiremos mais adiante no artigo), mas devido ao intervalo de negociação, eles não fornecem sinais de entrada confiáveis o suficiente.
E porque as barras externas são uma indicação de que o mercado está se movendo lateralmente, assim, todo mundo vai vender perto do topo e comprar perto de sua base, não seria sábio usá-los como pontos de entrada, a menos que eles sejam seguidos por um pequeno barra perto de sua alta ou baixa que marcaria uma tentativa de fuga. Se o mercado irromper em qualquer direção, você deve procurar entrar contra ele, porque as quebras em bares externos geralmente falham em poucos bares.
Barras de entrada.
Barras externas são muito úteis como pontos de entrada quando as barras anteriores fornecem um sinal confiável. Por exemplo, se o trader espera uma grande reversão durante uma tendência de alta e uma barra forte de baixa ocorrer, mas a próxima barra for mais alta, você deve manter sua parada de venda no lugar. Se o mercado de repente inverte e forma uma barra externa, seu pedido será executado, tornando-se uma barra de entrada.
Barras externas podem atuar como uma barra de entrada na parte inferior ou no topo das correções. Dê uma olhada na captura de tela a seguir.
Você pode ver no exemplo acima que uma barra externa se formou após uma correção de duas pernas em uma forte tendência de alta, que é um sinal de entrada longo confiável. Além disso, havia várias velas de alta perto antes que fornecessem alguma força adicional. Adicionando a essa força, a barra fechou perto de seu alto, enquanto se aproximava de sua baixa, sugerindo que os touros estavam empurrando o mercado para cima. Os traders gostariam de ir muito tempo assim que a barra externa ultrapassasse o alto da barra anterior ou apenas esperassem que ela fechasse e comprasse acima da sua própria alta.
Barras externas como barras de tendência.
Em alguns casos, as barras externas podem ser vistas como barras de tendências fortes em vez de barras de intervalo. Isso pode ser observado quando uma barra externa com tendência ocorre em uma inversão de uma tendência forte.
Se, por exemplo, tivermos uma tendência de baixa seguida por uma forte correção de alta, os participantes do mercado estarão buscando um aumento no preço. Menos negociadores venderão abaixo do preço baixo da barra anterior e mais comprarão acima de sua alta, já que isso marca uma baixa mais alta. Se eles se sentirem especialmente confiantes, os touros podem agir de forma ainda mais agressiva e comprar abaixo da barra anterior, em vez de acima de sua alta, aumentando assim o sentimento de alta. Isso fará com que a barra atual fique bem acima da anterior, tornando-a uma barra externa. Uma vez que isso acontece, os ursos presos que encurtaram abaixo da barra anterior vão cobrir seus shorts, empurrando os preços ainda mais alto, e ficarão longe do mercado por algum tempo.
Com os ursos saindo do mercado e o sentimento geral sendo predominantemente otimista, o mercado continuará se recuperando. Se a reversão for muito forte, formará uma segunda perna depois de um recuo. Geralmente, há duas pernas a partir da parte inferior da barra externa.
A força de tal reversão é explicada pela impaciência dos touros e dos ursos. À medida que o preço se inverte para cima depois que os ursos caíram abaixo da barra anterior e os prendem, alguns touros ficam presos porque não gostam de entrar durante a formação de barras externas. Ambos os lados querem ver o preço cair, para que os ursos possam reduzir suas perdas e os touros possam entrar em posições compradas e lucrar agora que o ânimo se tornou otimista. No entanto, como todos os participantes do mercado querem a mesma coisa, isso não acontecerá, já que ambas as partes comprarão impacientemente assim que o preço cair por vários pips, em vez de esperar que ele caia em 1-2 barras. Isso elevará ainda mais o preço, levando a esse forte movimento que discutimos.
Padrão dentro-fora-dentro.
No próximo artigo, vamos falar sobre o interior-dentro e sua versão mais confiável, o padrão dentro-dentro-dentro. Se entre as duas barras internas de um padrão dentro-dentro se encontra uma barra externa, então temos um padrão dentro-fora-dentro.
Esta formação sinaliza uma entrada na direção da fuga da segunda vela interna. No entanto, para negociá-lo com segurança, você precisará ter certeza de que o movimento do mercado será amplo o suficiente para atingir sua meta de lucro. Como já mencionamos, as barras externas são bastante complicadas, portanto, padrões logicamente feitos a partir delas não podem ser interpretadas de maneira direta também.
Se, por exemplo, a segunda barra interna for grande e próxima ao meio da barra externa, isso sinaliza que o mercado ainda está em certo equilíbrio e que seria melhor esperar por uma configuração mais forte.
No exemplo acima você pode ver um padrão dentro-fora-dentro formando várias barras após uma reversão de baixa de duas barras. Embora pareça uma faixa de negociação que inclui um par de barras doji, o mercado está claramente formando máximas baixas e mínimas mais baixas. Além disso, o padrão dentro-fora-dentro destacado termina com uma barra de baixa com um fundo raspado, uma indicação de que os ursos estão empurrando o mercado para baixo. Uma entrada curta abaixo da barra de baixa, ou mesmo abaixo de todo o padrão para segurança extra, seria uma ordem razoável.
Uma configuração mais forte pode ocorrer quando o padrão dentro-fora-dentro se forma em um novo giro alto ou baixo e a segunda barra interna se fecha respectivamente próximo a sua baixa ou alta, sugerindo que uma quebra é muito possível.
Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, você está convidado a participar de nossa discussão no fórum sobre Bares Externos.
Estratégia de negociação dentro de bar.
O padrão de barra interna (padrão de ruptura ou reversão)
Um & # 8220; bar interno & # 8221; O padrão é uma estratégia de negociação de ação de preço de dois barras na qual a barra interna é menor e dentro da faixa alta a baixa da barra anterior, ou seja, a alta é menor que a anterior, e a baixa é maior que a barra anterior é baixa. Sua posição relativa pode estar no topo, no meio ou no fundo da barra anterior.
A barra anterior, a barra antes da barra interna, é muitas vezes referida como a "barra mãe". Às vezes, você verá uma barra interna chamada de “ib” e sua barra-mãe, denominada “mb”.
Alguns comerciantes usam uma definição mais branda de uma barra interna que permite que os altos da barra interna e da barra mãe sejam iguais, ou que as mínimas de ambas as barras sejam iguais. No entanto, se você tiver duas barras com a mesma alta e baixa, geralmente não é considerada uma barra interna pela maioria dos traders.
Barras internas mostram um período de consolidação em um mercado. Um gráfico diário dentro da barra será parecido com um "triângulo" em um período de tempo de 1 ou 30 minutos. Eles geralmente se formam seguindo um movimento forte em um mercado, pois "pausa" para se consolidar antes de dar o próximo passo. No entanto, eles também podem se formar nos pontos de virada do mercado e agir como sinais de reversão dos principais níveis de suporte ou resistência.
Como negociar com barras internas.
Barras internas podem ser negociadas em mercados de tendência na direção da tendência, quando negociadas dessa maneira elas são tipicamente chamadas de 'breakout play' ou um padrão de breakout de ação de preço dentro de barra. Elas também podem ser negociadas contra tendência, tipicamente de chave Níveis de gráficos, quando negociados dessa forma, são frequentemente referidos como reversões internas de barras.
A entrada clássica para um sinal de barra interna é colocar uma parada de compra ou parada de venda na barra alta ou baixa da barra mãe e, em seguida, quando houver quebra de preço acima ou abaixo da barra mãe, seu pedido de entrada será preenchido.
O posicionamento da parada de perda é tipicamente na extremidade oposta da barra mãe, ou pode ser colocado próximo ao ponto médio da barra mãe (nível de 50%), normalmente se a barra mãe for maior que a média.
Vale a pena notar que estes são os posicionamentos de entrada e parada padrão "clássicos" ou padrão para uma configuração de barra interna. No final, os operadores experientes podem decidir sobre outras entradas ou posicionamentos de perda conforme entenderem.
Vamos dar uma olhada em alguns exemplos de negociação com a estratégia de barra interna:
Negociação dentro de barras em um mercado de tendência.
No exemplo abaixo, podemos ver como é trocar um padrão de barra interna alinhado a um mercado de tendências. Neste caso, era um mercado com tendência decrescente, de modo que o padrão da barra interna seria chamado de "sinal de venda dentro da barra":
Veja outro exemplo de negociação de uma barra interna com um mercado de tendências. Nesse caso, o mercado estava tendendo mais alto, de modo que as barras internas seriam chamadas de "sinais de compra dentro da barra". Observe que, geralmente, em tendências fortes como a do exemplo abaixo, você verá vários padrões de barras internas se formando, fornecendo várias entradas de alta probabilidade na tendência:
Negociando dentro de barras contra a tendência, de níveis de gráfico de chave.
No exemplo abaixo, estamos analisando um padrão de barra interna contra a tendência de gráfico diário dominante. Neste caso, o preço voltou para baixo para testar um nível de suporte chave, formou uma inversão de barra de pinos naquele suporte, seguida por uma inversão de barra interna. Observe o forte empurrão que se desdobrou seguindo essa configuração interna da barra.
Veja outro exemplo de negociação de uma barra interna contra a tendência / momento recente e de um nível de quadro-chave. Neste caso, estávamos negociando um sinal de reversão de barra interna a partir de um nível chave de resistência. Além disso, observe que o sinal de venda da barra interna no exemplo abaixo realmente tinha duas barras dentro da mesma barra mãe, isso é perfeitamente correto e é algo que você verá às vezes nos gráficos.
Negociar dentro de barras a partir de níveis chave de suporte ou resistência pode ser muito lucrativo, já que muitas vezes levam a grandes movimentos na direção oposta, como podemos ver no gráfico abaixo…
Dicas sobre como negociar o padrão de barra interna.
Como trader iniciante, é mais fácil aprender a negociar dentro das barras em linha com a tendência de gráfico diário dominante ou "alinhada com a tendência". Barras internas em níveis-chave como jogadas de reversão são um pouco mais complicadas e levam mais tempo e experiência para se tornarem proficientes. As barras internas funcionam melhor no gráfico diário, principalmente porque, em intervalos de tempo menores, há muitas barras internas e muitas delas não têm sentido e levam a quebras falsas. Barras internas podem ter várias barras internas dentro da faixa mãe, às vezes você verá 2, 3 ou até 4 barras internas dentro da mesma estrutura de barra mãe, isso é bom, simplesmente mostra um período mais longo de consolidação, o que geralmente leva a um fuga mais forte. Você pode ver "enrolando" dentro das barras algumas vezes, elas estão dentro de barras com 2 ou mais barras dentro da mesma estrutura de barra mãe, cada barra interna é menor que a anterior e dentro da faixa alta a baixa da barra anterior. Pratique identificar barras internas em seus gráficos antes de tentar trocá-las ao vivo. Seu primeiro negócio de bar dentro deve estar no gráfico diário e em um mercado de tendências. As barras internas, por vezes, formam os seguintes padrões de barra de pinos e também fazem parte do padrão fakey (dentro do padrão de quebra falsa da barra), portanto, elas são um padrão de ação de preço importante a ser entendido. As barras internas normalmente oferecem boas taxas de recompensa de risco, porque elas geralmente fornecem uma posição de stop loss apertada e levam a uma fuga forte à medida que o preço se rompe ou desce do padrão.
Espero que você tenha gostado deste tutorial sobre padrão de barras internas. Para mais informações sobre negociação dentro de barras e outros padrões de ação de preço, clique aqui.
Teste padrão exterior do castiçal da barra para a troca da ação do preço.
Postado por Mangi Madang 109 dias atrás.
Outside Bar Forex Trading Strategy é um padrão de ação de preço para o mercado Forex, Futuros ou qualquer outro mercado que você opte por negociar.
Pode ser tanto um padrão de reversão de alta, uma reversão de baixa, ou até mesmo ser usado durante um movimento de continuação de algum tipo de consolidação. Na verdade, é semelhante ao sistema Forex da barra interna, exceto pelo fato de a barra maior ou o castiçal estar do lado direito da ação de preço mais recente. Pense na “barra mãe” de um padrão de barras internas do lado oposto do preço.
Onde a barra interna indica menor volatilidade, uma barra externa indica maior volatilidade e pode levar a um forte impulso no preço.
A estratégia de negociação Forex de barra externa pode ser usada como uma estratégia de negociação de swing quando tomada em torno de pontos de swing em seus gráficos de preços Forex.
O que exatamente é uma barra externa?
Quer você use o termo barra ou castiçal, o padrão é exatamente o mesmo: sombras altas e baixas ou englobam o castiçal antes dele.
A barra externa pode ser alta ou baixa e como você negociá-la dependerá da sua estratégia de negociação. Se você é um vendedor de tendência, você provavelmente trocará apenas o padrão de barra externa que está de acordo com seu viés direcional no mercado.
Outros termos que você pode ter ouvido em um bar externo são:
Não são mostradas neste gráfico as sombras superior e inferior, no entanto, desde que a barra externa cubra completamente a barra ao lado, em qualquer forma, ela será, sem dúvida, a mesma.
Esse padrão de gráfico será facilmente visível em um gráfico e poderá aparecer praticamente em qualquer lugar no gráfico. Isso não significa que você irá simplesmente negociá-los como eles aparecem.
Você deseja adicionar algumas variáveis a qualquer estratégia de negociação que utilize uma barra externa.
Negociação fora das barras.
Negociar as barras externas é direto e aqui estão as regras do sistema de negociação Forex de barra externa:
Quando uma barra externa se forma, para a sua entrada, você coloca uma ordem de stop se a linha externa de alta e uma ordem de parada de venda se bar de baixa 2-5 pips acima da alta (se a barra externa de alta) e 2-5 pips abaixo da baixo (se bar fora de baixa). Quando há uma fuga de alta ou baixa, você é acionado na negociação. Coloque o stop loss de maneira similar no outro lado, 2-5 pips de distância do low se for uma ordem stop de compra e 2-5 pips acima do high se for uma ordem stop de venda. Take profit tem algumas opções: atingir os pontos altos do swing anterior (se for um pedido de compra) ou os pontos baixos do swing anterior se for uma ordem de venda. Ou 3 vezes o seu risco… se você arrisca 50 pips inicialmente, então você deve definir sua meta de lucro em um nível de preço em que uma vez atingido, lhe dará um lucro de 150 pips (3 vezes o seu risco).
Uma das melhores técnicas de gerenciamento de comércio é usar trailing stops atrás da baixa se for uma ordem de compra e acima da alta se for uma ordem de venda. Você será interrompido quando um castiçal derrubar a parte baixa do castiçal anterior (para um pedido de compra) ou você será interrompido quando a altura do castiçal anterior for interceptada para uma ordem de venda.
Observe que o gráfico acima é apenas para um comércio de compra. Uma configuração de comércio de venda seria o oposto disso.
As barras internas não precisam ser uma estratégia de negociação.
Entender o que a barra interna significa em um gráfico é uma informação útil.
Se as castiçais anteriores são menores em estrutura e você obtém uma formação de barra externa, algo mudou no mercado. Uma barra externa pode realmente fazer parte de uma varredura de preços que mostra mercados que têm o potencial de iniciar uma corrida no preço.
Depois de ver uma barra interna, você pode usar qualquer número de estratégias de negociação no site para encontrar negociações.
Um mercado quieto de repente forma uma barra externa Você sabe que a volatilidade pode ter retornado ao mercado Você implementa outra estratégia de negociação para aproveitar os potenciais movimentos que estão por vir.
Barras internas podem ser simplesmente informações e não um evento que você comercializa.
Assista onde as barras internas se formam.
Como mencionado, em qualquer período de tempo, em uma tendência de alta ou baixa, você pode obter esse padrão gráfico para formar. O que você gostaria de ver é que esta formação ocorra em estruturas importantes ou até mesmo em uma zona indicadora - onde outros comerciantes podem ver o que você está vendo:
Zonas de suporte ou resistência Altos ou baixos extremos Formando após um recuo para uma média móvel, como a média móvel de 20 EMA ou 50 períodos.
Você pode ver que o aumento da volatilidade em uma área específica que tem o potencial de manter o preço ou mesmo causar uma reversão de preços, é um grande potencial comercial. A chave é monitorar o acompanhamento de preço e garantir que essa maior volatilidade não se deva a um comunicado à imprensa.
Desvantagens de negociação com barras internas.
Parar as distâncias de perda pode ser enorme (quanto maior o tempo utilizado, maior o stop loss), o que significa que você precisa calcular os tamanhos de lote com base no risco que você está disposto a tomar. Pode demorar um pouco até que você possa começar a ver alguns lucros em seus negócios. Isso ocorre porque a barra externa já se moveu bastante e os próximos 2-3 candelabros podem estar digerindo o movimento que acabou de acontecer. Todos nós vemos como depois de uma corrida no preço, parece que o preço simplesmente pára de se mover. Tentando negociar onde quer que você os encontre. Você deve fazer negócios na barra externa quando o padrão de gráfico acontece em torno dos níveis de suporte ou resistência, níveis de Fibonacci, pivôs etc.
Por que as barras internas são um padrão decente?
Fácil de detectar e as regras de negociação são muito fáceis de entender e implementar. O mercado tem potencial para se mover por um longo caminho quando essas barras externas se formam e podem trazer centenas de pips se você seguir o swing ou comprar a tendência usando trailing stops, especialmente se você for um profissional de swing. Você pode até estar obtendo uma reversão de tendência completa se estiver capturando-os em gráficos diários e acima.
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Usando uma estratégia de negociação de barra externa em troca de momento.
Este artigo examina várias características da Estratégia de Negociação de Barras Externas usadas durante uma quebra de momentum de barra externa. Essas qualidades incluem as condições necessárias para uma possível entrada consistindo em uma única barra de preço / vela, onde colocar um stop loss e como mirar em uma meta de lucro usando um risco para recompensar o índice de referência de 1: 1.
Uma análise detalhada dos resultados dos testes de retorno para EUR / USD, GBP / USD e USD / JPY durante três períodos de tempo diferentes - diariamente, 4 horas e 1 hora - também é discutida em detalhes.
Detalhes de outra estratégia de negociação de barra externa na série Momentum Trading Strategy podem ser encontrados em Pin Bar Momentum Strategy.
ESTRATÉGIA # 1 & ndash; PARADA EXTERNA DO MOMENTO DO BAR.
Uma entrada em potencial usada com a estratégia de negociação do Outside Bar é identificada a partir de uma única barra de preço / vela. A vela só precisa atender a duas condições quando se fecha:
1. Deve ser uma barra externa & ndash; esta é uma barra com um alto pelo menos 1 pip acima da altura da barra anterior e um mínimo de pelo menos 1 pip abaixo da altura da barra anterior.
2. Deve fechar no quarto superior ou inferior do seu intervalo & ndash; o intervalo é calculado subtraindo a barra da alta da baixa.
Se a barra fechar no quarto superior da sua gama, estamos à procura da sua alta para ser ultrapassada por pelo menos um pip na barra seguinte, e a esse preço entramos em muito tempo. No entanto, se o preço for negociado abaixo da mínima da Barra Externa antes que isso aconteça, a entrada não será efetuada.
Se a barra fechar no trimestre mais baixo da sua gama, estamos à procura da sua baixa para ser ultrapassada por pelo menos um pip na barra seguinte, e a esse preço entramos em baixa. No entanto, se o preço for negociado acima da máxima da Barra Externa antes que isso aconteça, a entrada não será registrada.
O stop loss é simplesmente colocado um pip além do outro lado da vela. Se o comércio é longo, é colocado um pip abaixo da parte baixa da vela. Se o comércio é curto, é colocado um pip acima da altura da vela.
Exemplos de entradas e posicionamentos de perdas ao usar a estratégia de negociação Barra Externa são mostrados abaixo:
Entrada Longa.
Note que o fechamento está no quarto superior da vela.
A ordem de entrada longa é mostrada pela linha verde pontilhada, 1 pip acima da altura da vela que acabou de ser fechada.
O stop loss é mostrado pela linha vermelha pontilhada, 1 pip abaixo da parte baixa da vela que acabou de ser fechada.
A ordem agora deve ser acionada pela próxima vela, antes que a linha vermelha seja atingida.
Entrada curta.
Note que o fechamento está no quarto inferior da vela.
A ordem de entrada curta é mostrada pela linha verde pontilhada, 1 pip abaixo da parte baixa da vela que acabou de ser fechada.
O stop loss é mostrado pela linha vermelha pontilhada, 1 pip acima da altura da vela que acabou de ser fechada.
A ordem agora deve ser acionada pela próxima vela, antes que a linha vermelha seja atingida.
Metas de Lucro.
Uma discussão detalhada das metas de lucro e gerenciamento de comércio está além do escopo deste e-book. A intenção aqui não é contar com a tendência do mercado para produzir um número anormalmente grande de “outliers” (outliers & rdquo; outliers & rdquo; para construir uma estratégia lucrativa, mas para testar a robustez de estratégias simples, apontando para uma taxa de recompensa para risco de 1: 1, e usando isso como uma referência.
Portanto, a meta de lucro em cada negociação é simplesmente a mesma que o risco. Por exemplo, se houver 50 pips entre a entrada e a perda de parada, a meta de lucro também será 50 pips do preço de entrada.
Os spreads competitivos foram incluídos no backtest, portanto, não tenha medo de almejar o spread como lucro também, desde que você tenha um corretor decente e um spread razoável na entrada.
Existem três preocupações comuns que surgem quando se negocia com a estratégia da barra externa. Nós os listamos abaixo e sugerimos a melhor maneira de lidar com eles:
1. Se uma negociação for deixada aberta durante a noite, a maioria dos corretores cobrará um pouco de juros. Isso não é levado em conta nos resultados do backtape, e reduzirá levemente - mas não deverá diminuir significativamente - a lucratividade geral.
2. Frequentemente, uma barra fecha muito perto do preço de entrada, impedindo que uma ordem pendente seja inserida devido aos requisitos mínimos de distância do corretor, especialmente em períodos de tempo mais baixos. A única solução é esperar com o dedo no gatilho para uma entrada manual, esperando que o preço seja suficientemente reconstituído para permitir o envio de uma ordem pendente. Isso requer estado de alerta e um dedo no gatilho ágil!
3. Não se esqueça de cancelar quaisquer entradas comerciais que não sejam acionadas pela próxima barra, ou quando a barra exceder a outra extremidade da Barra Externa.
Justificação de estratégia.
Ao empregar a estratégia de barra externa, uma barra externa pode indicar uma reversão ou uma tentativa fracassada de reversão que terminou com uma reversão na direção oposta. É, portanto, uma indicação de momentum e impulsividade, e possivelmente identifica que um nível S / R ou zona foi alcançado a partir do qual o preço foi rejeitado.
O fechamento da Barra Externa no quartil superior ou inferior e a quebra desse quartil durante a próxima barra antes que o outro lado seja quebrado, são indicações adicionais de forte impulso na direção do negócio.
PARADA EXTERNA DO MOMENTUM DA BARRA: RESULTADOS DO TESTE TRASEIRO.
O teste foi realizado em três períodos de tempo: diariamente, 4 horas e 1 hora. As velas diárias que foram usadas abriram e fecharam à meia-noite GMT. As velas de 4 horas usadas também estão no horário GMT. As velas de 1 hora usadas são definidas para o horário de Londres para maior precisão com relação às flutuações do horário do dia. Note que durante a metade de cada ano, o horário de Londres e o GMT diferem em 1 hora.
Horário Diário.
Os dados históricos utilizados foram de 1º de janeiro de 2001 a 30 de outubro de 2013.
Os resultados hipotéticos foram os seguintes:
Esses resultados são um pouco decepcionantes. Apenas o USD / JPY produz uma expectativa positiva por comércio superior a 50%, embora o EUR / USD também seja ligeiramente rentável. O resultado GBP / USD não é bom e quando todos os pares são totalizados, o resultado parece mais ou menos aleatório, sugerindo que esse padrão de velas não é significativo.
No entanto, ao aplicar um filtro simples, podemos reduzir o número de transações, mas melhorar significativamente os resultados hipotéticos.
O filtro é simplesmente para usar apenas como sinais aquelas Barras Externas que são maiores do que qualquer um dos 5 dias anteriores, ou seja, que têm um alcance maior em pips do que qualquer uma das 5 velas diárias anteriores. Veja como os resultados hipotéticos parecem após a aplicação deste filtro:
Alguns pontos de nota:
&touro; O filtro melhora os resultados hipotéticos para todos os pares, significativamente no caso de EUR / USD e GBP / USD, mas apenas muito marginalmente no caso de USD / JPY.
&touro; Tomados em conjunto, existem 239 negócios na amostra, o que é grande o suficiente ao longo de um período de 12 anos para ter alguma validade estatística.
&touro; A estratégia da Barra Externa não pode ser lucrativa com GBP / USD neste período de tempo.
&touro; Os resultados hipotéticos do EUR / USD são significativamente melhorados pela aplicação do filtro.
Portanto, é possível considerar o uso dessa estratégia no período de tempo diário sem o filtro em USD / JPY e com o filtro em EUR / USD. Fazê-lo de 1 de janeiro de 2001 a 31 de outubro de 2013 teria produzido os seguintes resultados hipotéticos:
Isso teria produzido uma expectativa positiva de 17,04% por comércio.
Uma média de cerca de 17 trades foi acionada a cada ano, um pouco mais de 1 por mês.
Acho esses resultados plausíveis, já que o filtro ajuda a identificar a impulsividade relativa de novos movimentos que tendem a ser reversões. O fato de o filtro ter um impacto maior em pares mais líquidos também faz sentido.
H4 Cronograma.
Os dados históricos utilizados foram de 1º de novembro de 2003 a 31 de outubro de 2013.
Todos podem trocar o tempo diário, desde que possam estar acordados à meia-noite GMT. Também realizamos testes em prazos mais curtos para o interesse de traders mais ativos.
Os resultados hipotéticos foram os seguintes:
Os resultados hipotéticos parecem ser decepcionantes. Temos uma amostra muito grande de quase 3.000 negociações no geral e a porcentagem vencedora é apenas marginalmente melhor do que aleatória. Vamos ver se as coisas podem ser melhoradas aplicando o filtro de & ldquo; maior do que as anteriores 5 velas & rdquo ;:
Assim como no nosso teste diário de back frame, o filtro melhora os resultados hipotéticos de cada um dos pares, com exceção do USD / JPY. No entanto, a vantagem que nos resta é apenas um pouco mais de 5% em nossa amostra de quase 1.000 negociações. Obter esse resultado em uma grande amostra é estatisticamente significativo.
O problema é que apenas o GBP / USD tem uma vantagem suficiente. Precisamos investigar mais para ver se outro filtro lógico e simples pode aguçar a borda: hora do dia.
A hora do dia é importante no mercado Forex, pois as propriedades de volatilidade e momentum de diferentes moedas tendem a flutuar em diferentes momentos, seguindo os ritmos do horário comercial nacional. Vamos detalhar os resultados por tempo, par por par.
Os melhores resultados hipotéticos são obtidos negociando apenas a vela que fecha no Noon GMT (55,68% de negociações vencedoras de um total de 88 negócios). O fechamento da vela às 16h GMT também produz uma vantagem positiva (53,72% de negociações vencedoras de um total de 121 operações). Tomando as duas velas juntas dá uma relação vencedora de 54,55% de um total de 209 comércios.
Infelizmente, há muita variação entre as transações de longo prazo em USD e curto em USD. Os longos negócios do USD vencem no meio-dia, mas perdem às 16h, e a situação é revertida às 16h. Devido a essa peculiaridade interessante, é melhor evitar o comércio, uma vez que mais pesquisas além do escopo deste livro são necessárias para determinar se é mais provável que isso seja o efeito da tendência ou do fluxo monetário.
O fechamento da vela à meia noite também tem uma vantagem vencedora, mas é tão raro e tem uma amostra tão pequena que deve ser desconsiderada.
Portanto, é provavelmente melhor esquecer a negociação da estratégia Outside Bar no EUR / USD no período de tempo H4. Vamos falar sobre as razões pelas quais o EUR / USD pode ser um par problemático para negociar em prazos mais curtos mais tarde, quando discutirmos o período de 1 hora.
Nossa taxa de vitória inicial de 55,79% parece bastante respeitável em mais de 380 negociações. No entanto, pode ser melhorado adicionando a hora do dia como outro filtro da seguinte forma:
&touro; Negociar o & ldquo; maior do que os anteriores 5 & rdquo; velas fechando às 4h GMT. Pequena amostra, mas uma taxa de ganho de 76,47%. Tamanho da amostra de 17 negociações.
&touro; Negociar o & ldquo; maior do que os anteriores 5 & rdquo; velas fechando às 8h GMT. Amostra pequena, mas uma taxa de ganho de 61,54%. Tamanho da amostra de 52 negociações.
&touro; Negociando todas as velas fechando às 16h GMT. Um tamanho de amostra de 163 negociações e uma taxa de ganho de 56,44%. Os resultados hipotéticos para transações com curto USD são consideravelmente melhores do que para operações com prazos longos em USD.
Em conjunto, as negociações recomendadas produziram os seguintes resultados hipotéticos nos últimos 10 anos:
Isso dá uma taxa de vitórias consideravelmente melhor do que apenas pegar todos os "maiores que os anteriores" & ldquo; velas, mas reduz o número total de negociações em cerca de um terço. A expectativa geral é um pouco menor, mas o rebaixamento é reduzido.
Isso teria produzido uma expectativa positiva de 18,10% por comércio.
Uma média de cerca de 23 negócios foi acionada a cada ano, um pouco mais de 2 por mês.
Acho esses resultados plausíveis, já que uma grande vela durante a sessão asiática de baixa liquidez indica um forte sentimento do mercado e o fechamento da vela às 16h GMT inclui a maior parte da alta sobreposição de Londres / Nova York.
Nossa taxa inicial de ganhos de 51,84% pode ser melhorada adicionando um filtro de hora do dia e adicionando ou removendo o & ldquo; maior que o anterior 5 & rdquo; filtrar da seguinte forma:
&touro; Negociando todas as velas fechando às 4h GMT que são menores do que a maior das 5 velas anteriores. Isso produziu uma taxa de ganho de 60,39% após um total de 154 negociações.
&touro; Negociando todas as velas fechando às 8h GMT que são maiores do que qualquer uma das cinco velas anteriores. Isso produziu uma taxa de ganho de 65,00% após um total de 20 negociações.
Juntos, esses negócios produziram os seguintes resultados hipotéticos nos últimos 10 anos:
Isso teria produzido uma expectativa positiva de 21,84% por comércio.
Uma média de cerca de 17 trades foi acionada a cada ano, cerca de 1,5 por mês.
Acho que apenas o resultado das 8h GMT é significativo por razões de impulso e impulsividade.
Tomando todos os negócios destacados no período H4 no total, isso teria produzido uma expectativa hipotética positiva de 19,70% por negociação.
Uma média de cerca de 40 negócios foi acionada por ano, cerca de 3,4 por mês.
Horário H1.
Os dados históricos utilizados foram de 1º de novembro de 2003 a 31 de outubro de 2013.
Também realizamos testes no período de 1 hora para os operadores mais ativos.
Os resultados hipotéticos foram os seguintes:
Mais uma vez, os resultados hipotéticos parecem ser decepcionantes. Temos uma amostra muito grande de mais de 7.000 negociações no geral e o resultado é mais ou menos aleatório.
Aplicando o filtro de & ldquo; maior que as 5 velas anteriores & rdquo; não altera significativamente os resultados hipotéticos.
Vamos tentar um filtro de tendência novo e muito simples que possa ser aplicado de maneira sensata a um curto período de tempo, como 1 hora. Há muita discussão complexa sobre como identificar e medir tendências, mas podemos mantê-lo muito simples:
1. O preço é maior ou menor do que há 24 horas atrás?
2. O preço apenas aumentou ou diminuiu nas últimas 24 horas?
Vamos analisar os pares individualmente, aplicando também filtros de hora do dia, quando apropriado.
A única vantagem significativa que pode ser extraída aqui é trocar as velas que fazem uma alta mais alta (por longos) ou mais baixa (por curto) do que a vela 24 horas antes, entre as 11h e as 13h, horário de Londres. Este comércio é bastante raro e consiste em uma amostra de apenas 87 comércios, mas produziu vencedores 57.47% do tempo. Apesar do pequeno tamanho da amostra, este achado pode ser visto como significativo, já que este par quase sempre faz um novo alto ou baixo durante a sessão de Nova York, e nesses casos tem demonstrado momentum durante um período de 24 horas. Portanto, vejo isso como um resultado plausível.
Os resultados hipotéticos foram os seguintes:
Negociações feitas antes disso produziram resultados hipotéticos adequados em relação a grandes amostras, mas os vencedores são distorcidos de forma muito desproporcional em relação a negociações longas em dólares americanos.
O filtro mais eficaz com este par e período de tempo é a hora do dia. As seguintes horas do dia historicamente provaram ser hipoteticamente lucrativas para a entrada na década anterior:
&touro; Entre 2h e 3h, horário de Londres. Houve 139 negociações com uma porcentagem de ganho de 56.83%. Infelizmente, este período de tempo não corresponde a nada significativo, por isso não posso ver isso como um resultado significativo.
&touro; Entre as 11:00 e as 14:00, hora de Londres. Isso inclui o período de pico do volume de negociações da sobreposição do início de Londres / Nova York e o tempo em que a sessão de Londres muitas vezes começou a estabelecer uma direção para a sessão. Então eu vejo isso como um resultado significativo. Foram 253 negócios com uma porcentagem vencedora de 57,31%.
&touro; Entre as 15h e as 16h, horário de Londres. Houve 109 negociações com uma porcentagem vencedora de 58,72%. Este período de tempo corresponde a parte da sobreposição de alta liquidez entre Londres e Nova York, mas não há razão para que esse segmento estreito de uma única hora produza negócios de maior probabilidade do que o restante da sobreposição de 4 horas. Portanto, não vejo isso como um resultado significativo.
No geral, negociando nessas horas do dia, os resultados hipotéticos foram os seguintes:
Além disso, qualquer barra de sinal a qualquer momento que seja maior que qualquer uma das 100 barras anteriores mostrou uma probabilidade de 56,73% de um resultado vencedor, de um total de 104 negociações. Como muito poucos destes ocorreram nos horários do dia acima, isso pode adicionar outros 94 negócios que mostraram uma taxa histórica de ganho hipotético de cerca de 57,44%. Eu vejo esse resultado tão significativo quanto o tamanho relativo da barra para barras anteriores indica momentum e impulsividade.
A filtragem mais eficaz que pode ser produzida com este par, de longe, é combinar o uso de dois filtros:
&touro; Se a Barra Externa está fazendo uma nova alta ou baixa de 24 horas.
&touro; Hora do dia: restringindo negociações para a sessão de Tóquio.
Essa combinação produziu os seguintes resultados hipotéticos:
Eu não vejo isso como um resultado significativo, pois não há razão para novos altos ou baixos serem feitos durante a sessão de Tóquio.
Tomando todos os negócios destacados no período H1 no total, isso teria produzido uma expectativa hipotética positiva de 16,62% por negociação.
Uma média de cerca de 67 negócios foi acionada por ano, cerca de 5,6 por mês.
MAPA DO TEMPO DE COMERCIALIZAÇÕES HISTÓRICAMENTE RENTATIVAS UTILIZANDO ESTRATÉGIAS # 1 / # 2 *
* Estratégia # 2 refere-se ao segundo artigo da série Momentum Trading Strategies que testa a estratégia de negociação do Pin Bar. Clique aqui para ler isso.
No geral, os resultados mostram que a volatilidade e a hora do dia são fatores importantes na determinação da previsibilidade do movimento do mercado após os padrões de velas.
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