Estratégias de opções em mercados voláteis

Long Strangle.

O longo estrangulamento é uma estratégia de negociação de opções muito direta que é usada para tentar gerar retornos de uma perspectiva volátil. Ele retornará um lucro independentemente da direção em que o preço de um título se move, desde que se mova significativamente. É uma estratégia muito popular, em grande parte devido à sua simplicidade e custo inicial relativamente baixo.

Há apenas duas pernas no longo corredor: uma longa chamada e uma longa jogada. Então é fácil de entender e os custos de comissão não são muito altos. É uma boa estratégia para os traders iniciantes, e nós fornecemos detalhes completos sobre isso abaixo.

Os pontos-chave

Estratégia Volátil Adequado para Iniciantes Duas Transações (comprar chamadas e comprar puts) Dividido Spread (upfront cost) Também Conhecido como Buy Strangle Low Trading Level Required.

Quando usar um longo strangle

O longo estrangulamento é classificado como uma estratégia de negociação de opções voláteis, porque é usado para obter lucros com movimentos substanciais de preços, independentemente da direção desses movimentos. É uma estratégia que é melhor usada se você tiver certeza de que o preço de um título irá se mover significativamente em uma direção ou outra, mas não pode prever em qual direção.

Essa estratégia tem risco limitado, é fácil de entender e requer apenas um baixo nível de negociação com um corretor, o que a torna ideal para traders que são relativamente inexperientes, assim como veteranos.

Como usar um longo strangle

O strangle longo, que também é comumente conhecido apenas como um estrangulador, é um spread de opções simples que requer a colocação de dois pedidos com o seu corretor. Você precisa comprar chamadas na segurança apropriada e comprar a mesma quantia de itens na mesma garantia. As transações devem ser feitas ao mesmo tempo, e você deve usar contratos de opções que estão fora do dinheiro.

Você pode determinar a que distância do dinheiro deseja esses contratos, mas geralmente é uma boa idéia comprar aqueles que estão apenas fora do dinheiro. Você deve garantir que os ataques das duas pernas estejam equidistantes do preço atual de negociação do título subjacente.

O longo strangle é um spread de débito, portanto, há um custo inicial envolvido. Você pode manter o custo baixo comprando contratos que estão próximos da expiração, mas isso permitirá menos tempo para o preço do título subjacente se mover. A compra de contratos com mais tempo até a expiração será um pouco mais cara, mas dará a você uma chance maior de obter lucro.

Fornecemos um exemplo abaixo de como você pode usar um strangle longo. Utilizamos preços hipotéticos em vez de preços reais de mercado, por uma questão de simplicidade, e também ignoramos os custos de comissão.

As ações da empresa X estão sendo negociadas a US $ 50, e você acredita que o preço irá se mover significativamente, mas você não sabe em qual direção ele vai entrar. As chamadas em dinheiro (greve US $ 51) estão sendo negociadas a US $ 1,50. Você compra um contrato destes (contendo 100 opções), a um custo de US $ 150. Esta é a Pata A. As pechinchas (US $ 49) estão sendo negociadas a US $ 1,50. Você compra um contrato desses, a um custo adicional de US $ 150. Esta é a Perna B. Você criou agora um longo straddle para um débito líquido de $ 300.

Lucro & amp; Potencial de perda.

O longo estrangulamento pode potencialmente gerar lucros ilimitados se o preço do título subjacente fizer um movimento considerável em qualquer direção. Quando uma grande jogada acontece, então uma das pernas retornará um lucro substancial enquanto a outra perna lhe custará apenas a quantia gasta nas opções.

Fornecer os lucros de uma perna é maior do que a perda da outra, o spread fará um lucro total. Se a segurança subjacente não se mover de preço, ou se movimentar muito pouco, ela retornará uma perda.

Abaixo, fornecemos algumas ilustrações de quais seriam os resultados do nosso exemplo, dependendo do preço do título subjacente (ação da Empresa X) no momento da expiração. Além disso, mostramos as fórmulas que podem ser usadas para calcular os possíveis lucros, perdas e pontos de equilíbrio.

Se o preço das ações da Empresa X ainda for de US $ 50 no vencimento, as opções em ambas as pernas expirarão sem valor e você perderá seu investimento inicial de US $ 300. Se o preço das ações da Empresa X for $ 52 no vencimento, as apostas na Pata A valerão $ 1 cada (total de $ 100), enquanto as apostas na Mão B expirarão sem valor. O valor de US $ 100 das chamadas compensará parcialmente o investimento inicial de US $ 300 e você perderá um total de US $ 200. Se o preço das ações da Empresa X for US $ 56 no vencimento, as opções de chamadas na Pata A valerão US $ 5 cada (total de US $ 500), enquanto as apostas na Pata B expirarão sem valor. O valor de US $ 500 das chamadas cobrirá o investimento inicial de US $ 300 e retornará um lucro de US $ 100 no total. Se o preço das ações da Empresa X for de $ 47 no momento da expiração, as chamadas na Pata A expirarão sem valor, enquanto as apostas na Mão B valerão $ 2 cada (total de $ 200). O valor de $ 200 dos puts compensará parcialmente o investimento inicial de $ 300 e você perderá um total de $ 100. Se o preço das ações da Empresa X for $ 42 no vencimento, as chamadas na Pata A expirarão sem valor, enquanto as apostas na Pata B serão de aproximadamente $ 7 cada (total de $ 700). O valor de US $ 700 das opções cobrirá o investimento inicial de US $ 300 e retornará um lucro total de US $ 400. O lucro máximo é ilimitado O lucro é obtido quando "Valor da segurança subjacente" & gt; (Ataque da perna A + Preço de cada opção na perna A + Preço de cada opção na perna B) - ou quando? Preço de segurança subjacente & lt; (Golpe da perna B ((preço de cada opção na perna A + preço de cada opção na perna B)) • Há um ponto de equilíbrio superior e um ponto de equilíbrio mais baixo. Ponto de equilíbrio superior = "Golpe da perna A + Preço de cada opção na perna A + Preço de cada opção na perna B)" Ponto de equilíbrio inferior = "Golpe da perna B" (preço de cada opção na perna A + preço de cada opção na perna B) • O longo estrangulamento irá resultar em uma perda a qualquer momento? Preço de segurança subjacente & lt; Ponto de equilíbrio superior e & gt; Menor ponto de equilíbrio A perda máxima é limitada ao investimento líquido inicial.

Você pode fechar sua posição a qualquer momento antes da expiração, se quiser vender as opções de propriedade. Isso pode ser para obter lucros que já foram feitos ou para recuperar o valor restante das opções, se você sentir que o preço do título subjacente não vai se mover o suficiente para retornar um lucro.

O longo estrangulamento é uma estratégia simples que representa uma ótima maneira de tentar lucrar com movimentos significativos de preços em qualquer direção. Com apenas duas transações envolvidas, as comissões são razoavelmente baixas e os cálculos relevantes são bastante diretos. Existe o potencial de lucro ilimitado, enquanto as perdas são limitadas. Isso é facilmente poderia ser uma estratégia que pode ser usada por comerciantes iniciantes.

Estratégias de Negociação de Opções Voláteis.

A negociação de opções tem duas grandes vantagens sobre quase todas as outras formas de negociação. Uma é a capacidade de gerar lucros quando você prevê que um instrumento financeiro será relativamente estável em preço, e o segundo é a capacidade de ganhar dinheiro quando você acredita que um instrumento financeiro é volátil.

Quando uma ação ou outro título é volátil, isso significa que uma grande oscilação de preço é provável, mas é difícil prever em que direção. Ao usar estratégias de negociação de opções voláteis, é possível fazer negócios em que você lucra, desde que a segurança subjacente se mova significativamente no preço, independentemente da direção em que ela se move.

Há muitos cenários que podem levar a um instrumento financeiro sendo volátil. Por exemplo, uma empresa pode estar prestes a divulgar seus relatórios financeiros ou anunciar algumas outras grandes notícias, sendo que qualquer uma delas provavelmente levará a que suas ações sejam voláteis. Rumores de uma aquisição iminente poderiam ter o mesmo efeito.

O que isto significa é que geralmente há muitas oportunidades para obter lucros através do uso de estratégias de negociação de opções voláteis. Nesta página, analisamos mais detalhadamente o conceito dessas estratégias e fornecemos uma lista abrangente de estratégias nessa categoria.

Quais são as estratégias de negociação de opções voláteis?

Muito simplesmente, as estratégias de negociação de opções voláteis são projetadas especificamente para obter lucros de ações ou outros títulos que provavelmente sofrerão um movimento dramático de preços, sem ter que prever em qual direção o movimento de preços será. Dado que fazer um julgamento sobre a direção em que o preço de uma segurança volátil se moverá é muito difícil, fica claro por que eles podem ser úteis.

Também são conhecidas como estratégias direcionais duplas, porque elas podem lucrar com movimentos de preços em qualquer direção. O princípio básico de usá-los é que você combina múltiplas posições que têm lucros potenciais ilimitados, mas perdas limitadas, de modo que você terá lucro, desde que a segurança subjacente se mova longe o suficiente em uma direção ou outra.

O exemplo mais simples disso na prática é o straddle longo, que combina a compra de uma quantidade igual de opções de compra e a colocação de opções no mesmo título subjacente com o mesmo preço de exercício.

A compra de opções de compra (uma longa chamada) tem perdas limitadas, a quantia que você gasta com elas, mas ganhos potenciais ilimitados como você pode fazer até o preço do título subjacente aumentar. A compra de opções de venda (um longo prazo) também tem perdas limitadas e ganhos quase ilimitados. Os ganhos potenciais são limitados apenas pelo montante em que o preço do título subjacente pode cair (ou seja, o seu valor total).

Ao combinar essas duas posições juntas em uma posição geral, você deve fazer um retorno em qualquer direção em que a segurança subjacente se move. A ideia é que, se a garantia subjacente subir, você lucra mais com a longa chamada do que com a longa . Se a garantia subjacente cair, você lucra mais com o longo prazo do que com a longa.

Claro, isso não é isento de riscos. Se o preço do título subjacente aumenta, mas não o suficiente para fazer com que os lucros das chamadas longas sejam maiores do que as perdas longas, você perderá dinheiro. Da mesma forma, se o preço do título subjacente cair, mas não o suficiente para que os lucros longos sejam maiores do que as perdas de longo prazo, você também perderá dinheiro.

Basicamente, pequenos movimentos de preços não são suficientes para obter lucros com essa ou qualquer outra estratégia volátil. Para reiterar, estratégias desse tipo só devem ser usadas quando você espera que um título subjacente se mova significativamente no preço.

Lista de estratégias de negociação de opções voláteis.

Abaixo está uma lista das estratégias de negociação de opções voláteis que são mais comumente usadas pelos operadores de opções. Incluímos algumas informações básicas sobre cada uma delas, mas você pode obter mais detalhes clicando no link relevante. Se você precisar de alguma ajuda adicional na escolha de qual usar e quando, você pode achar nossa Ferramenta de Seleção útil.

Nós discutimos brevemente o longo caminho acima. É uma das estratégias voláteis mais simples e perfeitamente adequada para iniciantes. Duas transações estão envolvidas e cria um spread de débito.

Esta é uma estratégia muito semelhante à longa straddle, mas tem um custo inicial menor. Também é adequado para iniciantes.

Isso é melhor usado quando sua perspectiva é volátil, mas você acha que uma queda no preço é a mais provável. É simples, envolve duas transações para criar um spread de débito e é adequado para iniciantes.

Esta é basicamente uma alternativa mais barata para o strip straddle. Também envolve duas transações e é bem adequado para iniciantes.

Você usaria isso quando sua perspectiva for volátil, mas você acredita que um aumento no preço é o mais provável. É outra estratégia simples que é adequada para iniciantes.

O estrangulamento da correia é essencialmente uma alternativa de menor custo para o selim da alça. Essa estratégia simples envolve duas transações e é adequada para iniciantes.

Esta é uma estratégia simples, mas relativamente cara, adequada para iniciantes. Duas transações estão envolvidas para criar um spread de débito.

Essa estratégia mais complicada é adequada para quando sua perspectiva é volátil, mas você acha que um aumento de preço é mais provável do que uma queda de preço. Duas transações são usadas para criar um spread de crédito e não é recomendado para iniciantes.

Esta é uma estratégia um pouco complexa que você usaria se sua perspectiva fosse volátil, mas você favorecesse uma queda de preço sobre um aumento de preço. Um spread de crédito é criado usando duas transações e não é adequado para iniciantes.

Essa é uma estratégia avançada que envolve duas transações. Cria um spread de crédito e não é recomendado para iniciantes.

Esta é uma estratégia avançada que não é adequada para iniciantes. Envolve duas transações e cria um spread de crédito.

Essa estratégia complexa envolve três transações e cria um spread de crédito. Não é adequado para iniciantes.

Essa estratégia avançada envolve quatro transações. Um spread de crédito é criado e não é adequado para iniciantes.

Essa é uma estratégia de negociação complexa que envolve quatro transações para criar um spread de crédito. Não é recomendado para iniciantes.

Existem quatro transações envolvidas, que criam um spread de débito. É complexo e não é recomendado para iniciantes.

Essa estratégia avançada cria um spread de débito e envolve quatro transações. Não é adequado para iniciantes.

Esta é uma estratégia de negociação complexa que não é adequada para iniciantes. Cria um spread de débito usando quatro transações.

Estratégias de Opções Voláteis.

Estratégias de Opções Voláteis - Introdução.

Estratégias de opções voláteis - conteúdo.

Estratégias de Opções Voláteis - Lucros Duodirecionais.

Estratégias de opções voláteis são mais populares em sua capacidade de retornar um lucro, se o estoque subjacente sobe ou desce, desde que o movimento seja significativo o suficiente para quebrar os pontos de equilíbrio muitas vezes amplos.

Como Estratégias de Opções Voláteis Produzem Lucros Duodirecionais?

As estratégias de opções voláteis produzem lucros bidirecionais, explorando o risco limitado e o potencial de ganho ilimitado da negociação de opções de ações. Todas as estratégias de opções voláteis são compostas de duas partes; uma parte para lucrar mais do que pode perder quando a ação sobe e a outra parte para lucrar mais do que pode perder quando a ação cair. O mais básico disso é a estratégia de opções do Long Straddle.

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Estratégias de Opções Voláteis - Volatilidade de Negociação.

O outro dinheiro fazendo oportunidade com o uso de estratégias de opções voláteis é comprar um aumento potencial na volatilidade implícita do estoque subjacente. A volatilidade implícita pode aumentar devido a muitos fatores, sendo o mais comum os poucos dias que levam à divulgação de resultados. Os operadores de opções podem lucrar com um aumento esperado na volatilidade simplesmente colocando estratégias de opções voláteis à frente do período de crescente volatilidade e, em seguida, fechando a posição quando a volatilidade atingir seu pico. Os operadores de opções geralmente aceitam a sugestão do VIX, que é um índice que representa a volatilidade no mercado. A volatilidade da negociação é uma oportunidade única que somente as opções de negociação podem explorar, porque as opções são o único instrumento financeiro até agora cujo valor é diretamente afetado pela volatilidade.

Como as estratégias de opções voláteis lucram com a volatilidade?

Todas as estratégias de opções voláteis são capazes de aumentar em valor à medida que a volatilidade implícita do estoque subjacente aumenta mesmo se o preço das ações em si permanecesse estagnado, porque todas as estratégias de opções voláteis têm valor vega positivo. Quando uma posição de negociação de opções tem valor vega positivo, a posição aumenta em valor quando a volatilidade implícita aumenta e diminui em valor quando a volatilidade implícita diminui. Os spreads de opções com esse tipo de característica são conhecidos como Backspreads.

Lista de estratégias de opções voláteis.

Aqui está uma lista de estratégias de opções voláteis classificadas de acordo com sua complexidade relativa na negociação de opções. Estratégias voláteis complexas terão mais pernas em uma única posição, enquanto estratégias voláteis básicas consistem em apenas duas pernas.

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OPÇÕES ESTRATÉGIAS DE NEGOCIAÇÃO EM UM MERCADO VOLÁTIL.

Esbarra em uma perspectiva de mercado volátil: A straddle é a compra ou venda simultânea de duas opções idênticas, uma por Call e a outra por Put. Para & quot; comprar um straddle & quot; é comprar uma Call e uma Put com o mesmo preço de exercício e data de vencimento; enquanto para & quot; vender um straddle & quot; é o oposto, onde o investidor venderia um Call e um Put com o mesmo preço de exercício e data de vencimento.

Um investidor, com a visão de que os mercados seriam voláteis, comprariam opções. A & quot; compra por straddle & quot; permitiria ao investidor lucrar com um mercado em alta ou de um mercado em baixa.

Aqui, o potencial de lucro do investidor é ilimitado; se o mercado for volátil, o investidor lucra tanto com o movimento ascendente quanto com o descendente, exercendo a opção apropriada primeiro e a segunda opção mais tarde. Naturalmente, podem ocorrer circunstâncias em que o investidor pode deixar a segunda opção expirar sem valor, uma vez que a data de vencimento pode ter chegado. Então, em um mercado em alta, exercite o Call; e em um mercado de urso exercitar o Put.

A perda potencial do investidor seria limitada. Se o preço do ativo subjacente permanecer estável, em vez de ser volátil (ou seja, subir ou cair), como o investidor antecipou anteriormente, o máximo que ele perderia seria o prêmio inicial pago pelas Opções.

Neste caso, o investidor teria duas posições longas (uma para a chamada e a segunda para a put) e, portanto, dois pontos de equilíbrio. O primeiro ponto de equilíbrio seria para o Call, que é o preço de exercício mais o prêmio pago, e o segundo ponto de equilíbrio seria para o Put, que é o preço de exercício menos o prêmio.

Estranha em uma perspectiva de mercado volátil: um estrangulamento é semelhante a um straddle, exceto que as opções Call e Put têm preços de exercício diferentes. Normalmente, tanto o Call quanto o Put estão fora do dinheiro. Para & quot; comprar um estrangulamento & quot; é comprar uma Call e uma Put com a mesma data de vencimento, mas com preços de exercício diferentes; enquanto para & quot; vender um estrangular & quot; seria escrever um Call e um Put com a mesma data de vencimento, mas com preços de exercício diferentes.

Um investidor com a visão de que os mercados seriam voláteis também pode comprar um estrangulamento. A & quot; compra de estrangulamento & quot; permite ao investidor lucrar com um mercado em alta ou baixa. Como as opções são tipicamente fora do dinheiro, o preço do ativo subjacente deve se mover em maior grau do que a compra em straddle para ser lucrativo.

O potencial de lucro do investidor seria ilimitado. Se o mercado for volátil, o investidor pode lucrar com um movimento ascendente ou descendente no preço do ativo subjacente, enquanto exerce a opção apropriada, e se for preciso deixar a segunda opção expirar sem valor. Assim, em um mercado em alta, exerça o Call e, em um mercado de baixa, exerça o Put.

A perda potencial do investidor é limitada. Se o preço do ativo subjacente permanecesse estável, o máximo que o investidor perderia seria o prêmio inicial pago para estabelecer a posição das opções. Aqui, a perda potencial seria mínima, pois quanto mais as opções estiverem fora do dinheiro, menor será o prêmio inicial pago.

Nesse caso, o investidor teria dois pontos de equilíbrio, pois teria duas posições longas. O primeiro para o Call, que se interrompe mesmo quando o preço de mercado do ativo subjacente é igual ao preço de exercício mais o prêmio pago; e o segundo para o Put, quando o preço de mercado do ativo subjacente é igual ao menor preço de exercício menos o prêmio pago.

O spread do Short Butterfly Call: Como as posições voláteis que vimos até agora, a posição do Short Butterfly conseguiria lucro se o mercado fizesse um movimento substancial. A estrutura desse spread usa uma combinação de Puts e Calls para atingir seu perfil de lucros / perdas; combinando-os de maneira a limitar o lucro.

Para ilustrar isso, vamos supor que o investidor seja pequeno em 40-45-50 com o subjacente em 45. O investidor é neutro, mas gostaria que o mercado se movesse em qualquer direção. A posição é neutra, consistindo de duas opções curtas equilibradas com duas longas. O perfil de lucro / perda de um spread curto de borboleta se assemelha a duas posições curtas que se juntam no centro de chamadas.

O investidor construiria esse spread utilizando uma chamada curta com um preço de exercício mais baixo, duas chamadas longas a um preço de exercício médio e uma chamada curta a um preço de exercício mais alto.

O ganho / perda potencial é limitado tanto no lado positivo como no lado negativo. Assumindo que o investidor tenha construído uma borboleta curta de 40-45-50; a posição renderia lucro somente se o preço de mercado do subjacente estivesse abaixo de 40 ou acima de 50. A perda máxima também seria limitada.

O spread de retorno da taxa de chamadas: O spread de retorno da taxa de chamadas é semelhante em construção ao spread de chamada de borboleta curto; a única diferença é que o investidor omitiria um dos componentes (ou pernas) usados ​​para construir a borboleta curta enquanto a construía.

Quando um investidor aplica um spread de retorno de chamada, ele seria neutro, mas desejaria que o mercado se movesse em qualquer direção. O spread de retorno da taxa de chamadas perderia dinheiro se o mercado se sentasse. A perspectiva de mercado que o investidor teria em colocar essa posição seria para um mercado volátil, com uma probabilidade maior de se recuperar.

Para colocar um spread de retorno de Call Ratio, o investidor venderia um dos preços de exercício mais baixos e compraria dois ou mais preços de exercício mais altos. Ao fazer isso, o investidor receberia um crédito inicial pela posição; e a perda máxima seria igual ao preço de exercício mais alto menos o preço de exercício mais baixo menos o prêmio líquido inicial recebido.

Os ganhos potenciais são limitados no lado negativo e ilimitados no lado positivo. O lucro do lado negativo seria limitado ao prêmio inicial recebido ao configurar o spread.

Um aumento na volatilidade implícita tornaria esse spread mais lucrativo; À medida que o aumento da volatilidade aumenta o valor da posição de uma opção longa. Assim, o maior número de opções longas faria com que o spread se tornasse ainda mais lucrativo quando a volatilidade aumentasse.

O spread de volta do Put Ratio: Em posições combinadas (por exemplo, spread bull, borboletas, spreads de rate), o investidor pode usar Calls and Puts para obter perfis de lucro semelhantes, se não idênticos. Tal como o seu homólogo, o Put Ratio back spread combina opções para criar um spread com um potencial de perda limitado e um potencial de lucro misto.

Esse spread é criado pela combinação de Puts longos e curtos em uma proporção de 2: 1 ou 3: 1. No caso de um spread de 3: 1, o investidor compraria 3 Puts a um preço de exercício mais baixo e escreveria 1 Put a um preço de exercício mais alto. É claro que o investidor pode decidir estender isso para seis longos e dois curtos ou até nove longos e três curtos; Seria importante respeitar o rácio de 3: 1, a fim de manter o perfil de lucros / perdas do índice de Put back back.

Quando o investidor coloca uma taxa de Put back spread; ele teria uma visão neutra do mercado, mas quereria que o mercado se movesse em qualquer direção. Sua expectativa, nesse caso, seria de um mercado volátil com maior probabilidade de que o mercado caísse em vez de subir.

O investidor perceberia lucros ilimitados no lado negativo. Os dois puts longos compensam o curto Put e resultam em lucro praticamente ilimitado no lado pessimista do mercado. O custo dos Long Puts seria compensado pelo prêmio recebido do short mais caro, resultando em um prêmio líquido recebido.

Para colocar um índice de Put back spread, o investidor compraria duas ou mais opções de Put de preço de exercício mais baratas e venderia uma das opções de Put de preço mais alto. Assim, o investidor normalmente receberia um prêmio líquido inicial por aplicar esse spread.

A perda máxima seria igual ao preço de exercício mais alto menos o menor preço de exercício menos o prêmio inicial recebido.

Por exemplo, se o spread de retorno da relação é de 45 dias antes da expiração e considerando apenas o lado de baixa do mercado; um aumento na volatilidade aumentaria o lucro / perda, e a passagem do tempo diminuiria o lucro / perda.

O ponto de equilíbrio baixo indicado seria igual ao menor dos dois preços de exercício menos o prêmio de Call pago menos o prêmio líquido recebido. O maior dos dois pontos de equilíbrio dessa posição seria simplesmente o maior preço de exercício menos o prêmio líquido.

Recomendamos enfaticamente que o investidor primeiro estude esses instrumentos de investimento junto com as estratégias listadas acima; realizar operações secas com caneta e papel; Compreender as nuances da dinâmica da segurança subjacente e a conectividade entre os vários riscos que ele ou ela assumiria durante a pendência de uma posição de futuros ou opções ocupada por ele. As estratégias fornecidas aqui são de natureza acadêmica; e as informações devem ser usadas por investidores que estão cientes dos riscos inerentes ao investimento e à negociação de opções nos mercados de ações, entre outros instrumentos financeiros. A Narach Investment não se responsabiliza por qualquer perda decorrente do uso deste website e seu conteúdo.

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5 Deve ter estratégias para opções de negociação em mercados voláteis.

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Sarah Potter, autor de Como você pode negociar como um profissional e principal trader da sala de negociação ao vivo da shecantrade, compartilha um curso gratuito para ensinar como negociar opções. Neste vídeo shecantrade analisa as estratégias para os comerciantes a tempo parcial e em tempo integral para negociar opções em mercados voláteis. Este vídeo é para iniciantes e avançados.

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